ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ У ПОРТФЕЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

Анотація

Присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад і розробленню науково-практичних рекомендацій щодо особливостей формування показників ліквідності у портфельному менеджменті фінансових інститутів. Обґрунтовано сутність категорії «ліквідність» і виявлено її структуру, доведено необхідність її оцінювання. Систематизовано умови низької ліквідності в компаніях, що розвиваються.

На основі статистичних матеріалів Держкомстату України, звітних даних Міністерства фінансів України, матеріалів Світового банку і звітів Всесвітнього економічного форуму проаналізовано ефективність розвитку компаній Європейського Союзу і України. Розглянуто дефiніцію ліквідності фондового ринку та оцінку ліквідності на фондовому ринку і модель, що враховує ліквідність при побудові оптимального інвестиційного портфеля. Також досліджується питання комплексної оцінки ліквідності на фондовому ринку і фактори, що враховують ліквідність при побудові оптимального інвестиційного портфеля.

Дослідження проводилося з використанням таких методів: аналізу і синтезу наукових робіт — при розгляді дефініції ліквідності фондового ринку; економіко-статистичні та оціночні — при аналізі статистичних даних, які характеризують ліквідність ринку; графічного — для наочного подання результатів дослідження; моделювання — при побудові моделі, що враховує ризик ліквідності в портфельній теорії.