ПІДХОДИ ДО ПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ З УРАХУВАННЯМ КЛАСТЕРНОГО РОЗПОДІЛУ БАНКІВ ЗА БІЗНЕС-МОДЕЛЯМИ
Article Sidebar
Надіслано: 23-07-2020
Прийнято: 26-04-2022
Опубліковано: 26-02-2020Article Details
©, Авторські права належать авторам.
Ця стаття опублікована відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.
Main Article Content
Анотація
Аналіз бізнес-моделі банку є важливим інструментом для регуляторів та органів контролю для виявлення надмірного накопичення ризику на системному рівні протягом певного періоду часу. До кризи наглядові органи зосереджувались на тому, чи відповідають установи рівню мінімальних регуляторних вимог, і приділяли увагу зовнішнім уразливим ситуаціям, таким як макроекономічні питання, ризики, пов’язані з фінансовими ринками. Криза виявила, що певна характеристика бізнес-моделей була однією з головних причин потрясіння, слабкі сторони бізнес-моделі стали ключовими факторами втрати стійкості банків. Традиційний підхід пруденційного нагляду на сьогодні є недостатній і потребує змін, які зможуть дозволити наглядовим органам на ранньому етапі оцінювати життєздатність і стійкість бізнес-моделі та виявляти ключові вразливості, які в кінцевому підсумку можуть призвести до збою стійкості банку. Розглянуто підходи до визначення бізнес-моделі банку, досліджено вплив бізнес-моделі банку на ключові показники його діяльності; зокрема на капіталізацію, управління ліквідністю, прибутковістю і кредитний та інвестиційний ризики. Доведено доцільність запровадження змін до пруденційного нагляду регулятора на базі пропорційного принципу за виділеними кластерами.
Посилання
Zott, C., & Amit, R. (2010). Business Model Design: An Activity System Perspective. Long Range Planning, 43(2—3), 216—226.
Afuah, A. (2004). Business models: a strategic management approach. New York. Retrieved from https://lib.ugent.be/en/catalog/rug01:001301402.
Chesbrough, H., Rosenbloom, R. S., & Brown, J. S. (2002). The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spinoff Companies. Industrial and Corporate Change, 11 (3), 529—555.
Zarutska, О. P. (2011). Strukturno-funktsionalnyi pidkhid do analizu finansovoi stiikosti banku [Structural and functional approach to the analysis of financial stability of the bank]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy — Bulletin of the National Bank of Ukraine, 4, 34—37 [in Ukrainian].
Panasenko, G. O., & Bortnikov, G. P. (2016). Model biznesu ukrainskykh bankiv v zalucheni koshtiv kliientiv [Model of business of Ukrainian banks in the attracted funds of clients]. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsialno-ekonomichnykh system — Economic and mathematical modeling of socio-economic systems, 21, 228—254 [in Ukrainian].
Rashkovan, V., & Podikin, D. (2016). Klasternyi analiz biznes-modelei ukrainskykh bankiv:zastosuvannia neironnykh merezh [Cluster analysis of business models of Ukrainian banks: application of neural networks]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy — Bulletin of the National Bank of Ukraine, 238, 13—40 [in Ukrainian].
Prymostka, L., Krasnova, I., & Brychka, S. (2017). Klasterizatsiia ukrainskykh bankiv v koordynatakh «biznes-model — finansova stiikist» [Clustering of Ukrainian banks in the coordinates «business model — financial stability»]. Sciences of Europe, 21, 44—54 [in Ukrainian].
Pantieleieieva, N. (2013). Innovatsiini biznes-modeli bankiv yak vidpovid na vyklyky ta naslidky finansovoi kryzy [Innovative business models of banks in response to the challenges and consequences of the financial crisis]. Finansovyi prostir — Financial space, 3 (11), 70—76 [in Ukrainian].
Kirisov, S. (2009). Teoriya i praktika primeneniya processnogo pіdhoda k rukovodstvu kachestvom deyatel’nosti organizacії [Theory and practice of application of the process approach to quality management of the organization]. Tambov [in Russian].
Liubich, O., Bortnikov, G., & Panasenko, H. (2016). Analiz biznes-modeli derzhavnykh bankiv v Ukraini [Analysis of the business model of state-owned banks in Ukraine]. Finansy Ukrainy — Finance of Ukraine, 10, 7—14 [in Ukrainian].
Derkachenko, A., & Khudolii, U. (2018). Analiz biznes-modelei bankiv Ukrainy [Analysis of business models of Ukrainian banks]. Oblik i finansy — Accounting and Finance, 2, 76—83 [in Ukrainian].
Bartosh, O. (2018). Orhanizatsiia obliku finansovykh instrumentiv za MSFZ 9 «Finansovi instrumenty» [Organization of accounting for financial instruments under IFRS 9 «Financial Instruments»]. Tezy dopovidei XII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Rozvytok bankivskykh system svitu v umovakh hlobalizatsii finansovykh rynkiv» (m. Cherkasy, 9 lystopada 2018 roku) — Abstracts of the XII International Scientific and Practical Conference «Development of banking systems in the globalization of financial markets» (Cherkasy, November 9, 2018). Cherkasy [in Ukrainian].
Vovchak, O., Rudevska, V., Khlan, Ya., & Reverchuk, S. (2019). Bank business model and level of non-performing loans: feature and interaction forms (problems) in Ukraine. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR),Vol. 2.
Kichurchak, M. (2019). Bank deposit activity in Ukraine: Directions and factors of development activation. Journal Eastern European Central Asian Research, Vol. 6, 1, 145—160.
Business Models of Scandinavian Banks Subsidiaries in the Baltics: Identification And Analysis by Aldona Jočienė (2015). Occasional Paper Series, 5.
Natsionalnyi bank Ukrainy. (2001). Postanova vid 28.08.2001 No 368 «Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok rehuliuvannia diialnosti bankiv v Ukraini» (zi zminamy ta dopovnenniamy) [Resolution of 28.08.2001 No 368 «On approval of the Instruction on the procedure for regulating the activities of banks in Ukraine» (as amended)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 [in Ukrainian].
Natsionalnyi bank Ukrainy. (n. d.). Ofitsiinyi sait [Official site]. bank.gov.ua/en/statistic. Retrieved from https://bank.gov.ua/en/statistic [in Ukrainian].